현재 위치
Home
가격 데이터와 거래량 기반 다중 계층적 이종 네트워크를 활용한 그래프 어텐션 네트워크 기반 미국 금융 시장 ETF 가격 예측 및 활용
-
- 발행기관
- 한국경영정보학회 바로가기
-
- 간행물
- 한국경영정보학회 정기 학술대회 바로가기
-
- 통권
- 2023년도 한국경영정보학회 춘계 학술대회 (2023.06)바로가기
-
- 페이지
- pp.554-559
-
- 저자
-
- 언어
- 한국어(KOR)
-
- URL
- https://www.earticle.net/Article/A434259
※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.
4,000원
원문정보
초록
- 한국어
- 본 연구에서는 가격 및 물량 데이터를 포함하는 다중 계층적 이종 네트워크를 사용하여 미국 금융 시장에서 ETF 가격의 예측력을 개선하는 것을 목표로 하였다. 이를 위하여 정보 (1952)가 주창한 정보 엔트로피 개념을 바탕으로 한 상호정보량 (mutual information)과 전이 엔트로피 (transfer entropy)를 주식 수익률 간의 연결을 위한 의존성 지표로 활용하고, 그래프 어텐션 네트워크 기반 방법론을 제안한다. 이 모형은 다양한 연구에서 그 효과가 알려진 네트워크의 연결을 통해 복잡한 시장 관계를 보다 설명 가능성 (explainability)이 높게 묘사함에 따라 가격 예측의 정확성과 신뢰성을 높이고 궁극적으로는 정보에 입각한 투자 선택과 포트폴리오 관리에 대한 의사결정을 돕는 역할을 목표로 한다.
목차
Abstract
1. 서론
2. 데이터 및 방법론
2.1 데이터 설명
2.2 정보 엔트로피와 관련 지표
2.3 거리 함수
2.4 그래프 어텐션 네트워크를 활용한 임베딩
2.5 기계 학습 모형
3. 실험 설명 및 결과
4. 결론
References
키워드
Graph Attention Networks Price Prediction Information Theory Heterogeneous Networks Financial Market Analysis Machine Learning Techniques저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국경영정보학회 [The Korea Society of Management information Systems]
- 설립연도
- 1989
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 이 학회는 경영정보학의 연구 및 교류를 촉진하고 학문의 발전과 응용에 공헌함을 목적으로 합니다.
간행물
-
- 간행물명
- 한국경영정보학회 정기 학술대회 [KMIS Conference]
- 간기
- 반년간
- 수록기간
- 1990~2026
- 십진분류
- KDC 325 DDC 658
이 권호 내 다른 논문 / 한국경영정보학회 정기 학술대회 2023년도 한국경영정보학회 춘계 학술대회
피인용수 : 0건 (자료제공 : 네이버학술정보)
함께 이용한 논문 이 논문을 다운로드한 분들이 이용한 다른 논문입니다.
출처 : 네이버학술정보
0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.