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환율변동성이 베트남의 무역수지에 미치는 실증적 영향 : DYNARDL 모형 분석
The Exchange Rate Volatility and Vietnam’s Trade Balance : Dynamic Simulations of Autoregressive Distributed Lag (DYNARDL) Model Estimation
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- 발행기관
- 한국무역통상학회 바로가기
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- 간행물
- 무역통상학회지 KCI 등재 바로가기
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- 통권
- 제22권 제6호 (2022.12)바로가기
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- 페이지
- pp.249-276
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A424781
※ 원문제공기관과의 협약기간이 종료되어 열람이 제한될 수 있습니다.
원문정보
초록
- 영어
- This study investigate the effect of exchange rate volatility on trade balance for Vietnam during the period of 2010 from first quarter to the 2021 second quarter. The dynamic simulations of autoregressive distributed lag (DYNARDL) approach is applied to analyze positive and negative changes on trade balance of exchange rate volatibility, finalcial development, financial globalization and economic growth in Vietnam. The conditional variance of the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model is used to estimate the exchange rate volatility. The results indicated a significant positive effect of real exchange rate volatility on Viet Nam’s balance trade while there was no effect of nominal exchange rate volatility.
목차
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 환율변동성의 무역수지 효과: 선행연구
Ⅲ. 실증연구모형
Ⅳ. 실증 분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
키워드
Dynamic Simulations ARDL Model DYNARDL Exchange Rate Volatility Trade Balance Vietnam.저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국무역통상학회 [Korea Research Association of International Commerce]
- 설립연도
- 2000
- 분야
- 사회과학>무역학
- 소개
- 국제무역에 관한 학술활동 1. 연구발표회 개최 2. 학술지 간행 3. 산학협동을 위한 조사 연구 4. 국제학술교류 5. 기타 학회 목적에 부합하는 사업
간행물
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- 간행물명
- 무역통상학회지 [Journal of Korea Research Association of International Commerce]
- 간기
- 격월간
- pISSN
- 1738-4354
- 수록기간
- 2001~2025
- 등재여부
- KCI 등재
- 십진분류
- KDC 326 DDC 380
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