Earticle

초록

영어

Artificial Intelligence is establishing itself as a familiar tool from an intractable concept. In this trend, financial sector is also looking to improve the problem of existing system which includes Fraud Detection System (FDS). It is being difficult to detect sophisticated cyber financial fraud using original rule-based FDS. This is because diversification of payment environment and increasing number of electronic financial transactions has been emerged. In order to overcome present FDS, this paper suggests 3 types of artificial intelligence models, Generative Adversarial Network (GAN), Deep Neural Network (DNN), and Convolutional Neural Network (CNN). GAN proves how data imbalance problem can be developed while DNN and CNN show how abnormal financial trading patterns can be precisely detected. In conclusion, among the experiments on this paper, WGAN has the highest improvement effects on data imbalance problem. DNN model reflects more effects on fraud classification comparatively.

한국어

인공지능이 다루기 어려운 개념에서 아주 익숙한 도구로 자리매김 하고 있다. 이와 더불어 금융권 에서도 인공지능 기술을 도입하여 기존 시스템의 문제점을 개선하고자 하는 추세이며, 그 대표적인 예가 이상거래탐지 시스템(Fraud Detection System, FDS)이다. 결제 수단의 다양화 및 전자금융거래의 증가에 따라 치밀해져 가는 사이버 금융사기(Fraud)를 기존의 규칙기반 FDS로는 탐지하기 어려워지고 있다. 이를 극복하기 위해 딥러닝 기술을 적용하여 이상거래 탐지율을 향상시키고, 이상행위에 즉각 대응하며, 탐지 결과의 반영을 자동화하고자 하는 시도가 이루어지고 있다. 딥러닝 FDS 구축에서 핵심 문제는 데이터 불균형과 이상거래 패턴의 변동이다. 본 논문에서는 생성적 적대 신경망(Generative Adversarial Network, GAN)을 활용한 오버샘플링 기법을 통해 데이터 불균형 문제를 개선하고, 이상거래 분류기로써 심층 신경망(Deep Neural Network, DNN)과 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network, CNN)을 적용하여 이러한 문제를 개선하고자 하였다. 실험 결과, GAN 오버샘플링이 이상거래 데이터의 불균형 문제를 개선하는데 효과를 보였으며, WGAN이 가장 높은 개선 효과가 있음을 확인하였다. 또한 제안 FDS 모형의 AUC가 0.9857로 랜덤포레스트 FDS 모형에 비해 약 6.5% 향상되어, 딥러닝이 이상거래 탐지에 뛰어난 성능을 가짐을 입증하였다. 더불어 딥러닝 모형 중 DNN은 CNN에 비해 오버샘플링의 효과를 더 잘 반영함을 확인하였다.

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구 배경 및 기존 연구
2.1 데이터 처리 속도
2.2 데이터 클래스 불균형
2.3 이상거래 패턴의 변동
Ⅲ. 이론적 배경
3.1 GAN 기법을 이용한 오버샘플링
3.2 FDS 모형 구성
Ⅳ. 실험
4.1 데이터 세트 및 실험 환경
4.2 GAN 오버샘플링
4.3 딥러닝 분류기
V. 결과
5.1 실험 결과
5.2 한계점 및 제언
참고문헌
Abstract

키워드

저자

• 김예원 [ Ye Won Kim | LG CNS 금융/공공빅데이터팀 사원 ]
• 유예림 [ Ye Lim Yu | LG CNS 금융/공공빅데이터팀 사원 ]
• 최홍용 [ Hong Yong Choi | LG CNS 금융/공공빅데이터팀 팀장 ] 교신저자

참고문헌

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• 간행물명

  경영정보학연구 [Information Systems Review]

• 간기

  계간

• pISSN

  2982-6551

• eISSN

  2982-6837

• 수록기간

  1999~2026

• 등재여부

  KCI 등재

• 십진분류

  KDC 325 DDC 658