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Rough Set 이론을 이용한 코스닥150 지수와 Bitcoin의 최적 투자모델 제안

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  • 발행기관
    한국경영정보학회 바로가기
  • 간행물
    한국경영정보학회 정기 학술대회 바로가기
  • 통권
    2019년 경영정보관련 추계학술대회 (2019.11)바로가기
  • 페이지
    pp.361-365
  • 저자
    박민경
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A366307

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원문정보

초록

한국어
코스닥150 지수와 비트코인(Bitcoin)의 상관관계를 바탕으로 변동성이 큰 두 종목을 각각 거래할 경우보다 안정적이고 높은 수익률을 낼 수 있는 투자모델을 제안하는 것이 목적이다. Rough set 이론을 바탕으로 시뮬레이션 한 결과 10분 봉을 이용하여 거래한 경우 비트코인만 거래했을 때보다 높은 수익률을 가져왔다.

목차

Abstract
1.Intoduction
2. Model Specification
3. Empirical Study
3-1. DATA(TRAINING/ TEST)
3-2. Table.1
3-3. Table.1
4. Conclusion
References

키워드

Bitcoin Kosdaq150 Rough Set

저자

  • 박민경 [ Yonsei University / SMB ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국경영정보학회 [The Korea Society of Management information Systems]
  • 설립연도
    1989
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    이 학회는 경영정보학의 연구 및 교류를 촉진하고 학문의 발전과 응용에 공헌함을 목적으로 합니다.

간행물

  • 간행물명
    한국경영정보학회 정기 학술대회 [KMIS Conference]
  • 간기
    반년간
  • 수록기간
    1990~2025
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 658

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