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거래량 변화의 특성과 주가의 관계 : 코스피 200 섹터 종목 및 지수 거래
The Relationship Between Stock Prices and Characteristics of the Trading Volume Changes : KOSPI 200 Sector and Index Trading
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- 발행기관
- 한국무역통상학회 바로가기
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- 간행물
- 무역통상학회지 KCI 등재 바로가기
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- 통권
- 제19권 제5호 (2019.10)바로가기
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- 페이지
- pp.1-23
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A364368
※ 원문제공기관과의 협약기간이 종료되어 열람이 제한될 수 있습니다.
원문정보
초록
- 영어
- I propose an intuitive method of measuring the characteristics of the change in volume and assessing the effect of order flow on stock price flow. The order flow has a significant impact on stock price changes. According to the results of Granger’s causality test, the change is more suitable for explanatory variables than order flow. Regression with the actual cumulative order flow based on the excess returns is significant in daily trading. The investors change the order flow on buying stocks when there is the excess returns of sector. And regressions of KOSPI 200 Index on the real cumulative order flow is also significant in daily trade only. However, there seems to be no causal relationship between cumulative order flow, the excess returns of sector and KOSPI 200 index due to time constraints on the sample.
목차
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌
키워드
Order Flow Real Cumulative Order Flow Order Imbalance Net Buying Pressure저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국무역통상학회 [Korea Research Association of International Commerce]
- 설립연도
- 2000
- 분야
- 사회과학>무역학
- 소개
- 국제무역에 관한 학술활동 1. 연구발표회 개최 2. 학술지 간행 3. 산학협동을 위한 조사 연구 4. 국제학술교류 5. 기타 학회 목적에 부합하는 사업
간행물
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- 간행물명
- 무역통상학회지 [Journal of Korea Research Association of International Commerce]
- 간기
- 격월간
- pISSN
- 1738-4354
- 수록기간
- 2001~2025
- 등재여부
- KCI 등재
- 십진분류
- KDC 326 DDC 380
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