현재 위치
Home
주가지수선물시장과 국채선물시장간의 시장효율성에 대한 연구
A Study on the Market Efficiency between K0PSI200 Futures and KTB Futures Markets
-
- 발행기관
- 대한산업경영학회 바로가기
-
- 간행물
- 산업융합연구(구 대한산업경영학회지) 바로가기
-
- 통권
- 제3권 제1호 (2005.06)바로가기
-
- 페이지
- pp.3-18
-
- 저자
-
- 언어
- 한국어(KOR)
-
- URL
- https://www.earticle.net/Article/A333618
※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.
4,900원
원문정보
목차
Abstract
I. 서론
II. 이론적 고찰
1. 선행연구
2. 주가지수선물과 국책선물시장의 현황
III. 데이터
IV. 실증분석결과
1. 분석자료의 기술통계량
2. 단위근 검정(Unit Root Test)
3. 공적분검정(cointegration test)
5. 그래인저 인과검정(Granger Causality)
IV. 결론
참고문헌
키워드
주가지수선물 3년 만기 국채선물 선도-지연 VAR Model저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 대한산업경영학회 [Dae Han Society of Industrial Management]
- 설립연도
- 2003
- 분야
- 복합학>과학기술학
- 소개
- 본 학회는 산업체·학계·연구소 등의 회원 상호간에 정보교환 및 지원을 통하여 산업경영에 관한 학문발전을 도모하고 산학에 관한 긴밀한 네트워크를 형성하여 기업의 경쟁력을 강화시키는데 그 설립 목적을 두고 있다.
간행물
-
- 간행물명
- 산업융합연구(구 대한산업경영학회지) [Journal of Industrial Convergence]
- 간기
- 월간
- pISSN
- 2635-8875
- 수록기간
- 2003~2026
- 등재여부
- KCI 등재
- 십진분류
- KDC 323 DDC 338
이 권호 내 다른 논문 / 산업융합연구(구 대한산업경영학회지) 제3권 제1호
피인용수 : 0건 (자료제공 : 네이버학술정보)
함께 이용한 논문 이 논문을 다운로드한 분들이 이용한 다른 논문입니다.
출처 : 네이버학술정보
0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.