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Session H - 일반세션 : Big Data, 좌장 : 김병수(영남대학교)
부동산 경매 Big Data를 활용한 Chaos 분석
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- 발행기관
- 한국경영정보학회 바로가기
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- 간행물
- 한국경영정보학회 정기 학술대회 바로가기
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- 통권
- 2017년 경영정보관련 춘계통합학술대회 (2017.06)바로가기
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- 페이지
- pp.499-506
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A303499
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원문정보
초록
- 한국어
- 빅 데이터 분석 및 활용이 확대 되는 현재 국내 부동산 영역에서의 연구는 타 영역에 비해 미진하다. 그러나 부동산 경매 분야는 데이터 축척이 계속되고 있고 그 형태도 정형화 되어 충분한 연구가 주목되는 분야이다. 국내에서 부동산 경매 낙찰가율 데이터를 활용한 Chaos 분석 연구는 전무하다. 본 연구에서는 Hurst 지수, correlation dimension, maximum Lyapunov 지수, 이 3가지 Chaos 분석기법을 활용하여 낙찰가율의 비선형 결정론적 동역학계적 특성을 확인하고, Chaos 분석을 통하여 얻은 결과와 실무 데이터를 비교하여, 그 함의를 도출한다. 높은 Hurst 지수에 따르는 추세와, maximum Lyapunov 지수의 측정을 통한 지속성, 그리고 correlation dimension 분석의 결과에 따라 time lag가 개시결정일에서 낙찰일, 배당요구종기일에서 낙찰일까지와 일치하는 점으로부터, Chaos 분석이 낙찰가율의 움직임을 예측하는데 유용함을 확인할 수 있었다.
목차
Abstract
1. 서론
2. 연구배경
3. 연구방법
4. 실증 분석
4.1 Hurst 지수
4.2 Correlation Dimension 분석
4.3 Maximum Lyapunov 지수 분석
4.4 Chaos 분석을 통한 경매 실증 분석
4.5 용도별 경매 부동산의 Chaos 분석 비교
4.6 Chaos 분석의 경매 실무에 대한 유용성
5. 결론 및 제언
Reference
키워드
부동산 경매 Chaos 분석 Hurst 지수 maximum Lyapunov 지수. correlation dimension저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국경영정보학회 [The Korea Society of Management information Systems]
- 설립연도
- 1989
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 이 학회는 경영정보학의 연구 및 교류를 촉진하고 학문의 발전과 응용에 공헌함을 목적으로 합니다.
간행물
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- 간행물명
- 한국경영정보학회 정기 학술대회 [KMIS Conference]
- 간기
- 반년간
- 수록기간
- 1990~2025
- 십진분류
- KDC 325 DDC 658
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