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주가지수선물 스프레드거래 전략의 수익성에 관한 실증연구
An Empirical Study on the Profitability of Stock Index Futures Spreads

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  • 발행기관
    한국기업경영학회 바로가기
  • 간행물
    기업경영연구 바로가기
  • 통권
    제9권 제1호(제16집) (2002.06)바로가기
  • 페이지
    pp.83-100
  • 저자
    태석준
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A296149

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5,200원

원문정보

목차

I. 서론
 II. 선행연구
 III. 스프레드거래 불가영역
 lV. 실증분석 방법
 V. 실증분석 결과
  1. 가격 괴리율
  2. 사후적 스프레드거래 수익성
  3. 사전적 스프레드거래 수익성
 VI. 요약 및 결론
 참고문헌
 Abstract

저자

  • 태석준 [ Tae. Suk Joon | 서원대학교 경영학과 조교수 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국기업경영학회 [Korean Corporation Management Association]
  • 설립연도
    1994
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    한국기업경영학회는 전국 각 대학(교)의 경영학 관련 분야의 학자와 기업의 경영자 및 관리자들을 중심으로 설립된 전국적인 학술단체로서, 경영학의 연구와 산학협동을 바탕으로 한국기업경영의 발전에 기여하며, 회원 상호간의 학술교류와 친목도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    기업경영연구 [Korean Corporation Management Review]
  • 간기
    격월간
  • pISSN
    1229-957X
  • 수록기간
    1994~2025
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 658

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