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The Best PIN Model in the Korean Stock Market

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원문정보

초록

영어
We investigate the effectiveness of the original PIN model (Easley, Kiefer, O’Hara, and Paperman, 1996) and five variants of the adjusted PIN model (Duarte and Young, 2009) in the Korean stock market. Throughout the series of likelihood-ratio fitness tests, we find that the unrestricted version of the adjusted PIN model fits best in the Korean stock market data.

목차

Abstract
 Ⅰ. Introduction
 Ⅰ. The PIN Model and Its Extension
 Ⅲ. Data and Methodology
 Ⅳ. Results
 References

저자

  • Kyong Shik Eom [ Affiliated Researcher, CRMR, University of California at Berkeley ]
  • Jangkoo Kang [ Professor, College of Business, Korea Advanced Institute of Science and Technology ]
  • Kyung Yoon Kwon [ Ph.D Candidate, College of Business, Korea Advanced Institute of Science and Technology ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    재무연구 [Asian Review of Financial Research]
  • 간기
    계간
  • ISSN
    1229-0351
  • 수록기간
    1988~2019
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 658.46

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