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Portfolio Selection Problem Based on Loss Aversion under Uncertain Environment

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  • 발행기관
    보안공학연구지원센터(IJHIT) 바로가기
  • 간행물
    International Journal of Hybrid Information Technology 바로가기
  • 통권
    Vol.8 No.5 (2015.05)바로가기
  • 페이지
    pp.51-62
  • 저자
    Dongjing Pan
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A246037

※ 원문제공기관과의 협약기간이 종료되어 열람이 제한될 수 있습니다.

원문정보

초록

영어
In investment process, investors usually have the characteristic of loss aversion. This paper discusses the portfolio selection problem with loss aversion under uncertain environment. Return rates are described as uncertain variables; uncertain measure is used to measure the uncertainty. The optimal model of maximizing expected utility based on loss aversion is established. When return rates are special uncertain variables, the model can be transformed to the crisp one, for generic uncertain return rates, hybrid intelligence algorithm integrating genetic algorithm and 99-method is designed to solve the model. Finally, numerical example is given to illustrate feasibility and validity of this method.

목차

Abstract
 1. Introduction
 2. Preliminaries
 3. Optimal Model of Portfolio Selection Based on Loss Aversion
 4. Crisp Equivalent Model
 5. Hybrid Intelligent Algorithm
  5.1. 99-Method
  5.2. Genetic Algorithm
  5.3. Hybrid Intelligent Algorithm
 6. Conclusion
 Acknowledgements
 References

키워드

Portfolio selection optimal model Crisp equivalent model Hybrid intelligence algorithm uncertain variable

저자

  • Dongjing Pan [ College of Information Management, Dezhou University, Dezhou Shandong, China ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    보안공학연구지원센터(IJHIT) [Science & Engineering Research Support Center, Republic of Korea(IJHIT)]
  • 설립연도
    2006
  • 분야
    공학>컴퓨터학
  • 소개
    1. 보안공학에 대한 각종 조사 및 연구 2. 보안공학에 대한 응용기술 연구 및 발표 3. 보안공학에 관한 각종 학술 발표회 및 전시회 개최 4. 보안공학 기술의 상호 협조 및 정보교환 5. 보안공학에 관한 표준화 사업 및 규격의 제정 6. 보안공학에 관한 산학연 협동의 증진 7. 국제적 학술 교류 및 기술 협력 8. 보안공학에 관한 논문지 발간 9. 기타 본 회 목적 달성에 필요한 사업

간행물

  • 간행물명
    International Journal of Hybrid Information Technology
  • 간기
    격월간
  • pISSN
    1738-9968
  • 수록기간
    2008~2016
  • 십진분류
    KDC 505 DDC 605

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