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Market response to the credit rating announcements

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  • 발행기관
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  • 간행물
    한국재무학회 학술대회 바로가기
  • 통권
    2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2009.05)바로가기
  • 페이지
    pp.2087-2133
  • 저자
    Kee H. Chung, Jungsoon Shin
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A242708

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원문정보

목차

1 Introduction
 2. Credit rating process and hypotheses development
  2.1 Credit rating and Watchlists
  2.2 Credit rating agencies’ practices and objectives
  2.3 Testable hypotheses
 3. Data and descriptive statistics
 4. Measurement of abnormal bond and stock returns
  4.1 Measurement of abnormal bond returns
  4.2 Measurement of abnormal stock returns
 5. Unconditional (unconditional) market impacts on bond and stock market
  5.1 Unconditional tests of market impacts on bond and stock market
  5.2 Conditional tests of market impacts on bond and stock market
 6. Regression analysis of abnormal returns around watchlists dates
 7. Cross sectional analysis of anticipation hypothesis
 8. Conclusions
 References
 Exhibit

저자

  • Kee H. Chung [ Chairman, Louis M. Jacobs Professor of Financial Planning and Control Department of Finance and Managerial Economics School of Management State University of New York at Buffalo ]
  • Jungsoon Shin [ Assistant Professor at Ewha Womans University. ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    한국재무학회 학술대회
  • 간기
    부정기
  • 수록기간
    2006~2024
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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