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통화선물거래의 거래위험 감소효과에 관한 연구
Trading Risk Reduction Effects for Currency Futures Markets
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- 발행기관
- 한국정보기술응용학회 바로가기
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- 간행물
- JITAM KCI 등재 바로가기
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- 통권
- Vol.21 No.4 (2014.12)바로가기
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- 페이지
- pp.1-13
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A239863
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원문정보
초록
- 영어
- This study aims to show the risk reduction effects of round-the-clock trading environment. We analyse the trading results of the currency futures contracts in CME Globex which are open 23 hours a day. These include Euro FX, Japanese Yen, Australian Dollar, and British Pound from January 2005 to August 2013. We generate new price series using only daytime prices during about 7-hour period. This hypothetical “G” data series may have greater gap risk than the original “R” data series. Empirical results show the trading risk reduction effects, that is R data series have higher profits and lower risks than G data series.
목차
Abstract
1. 서론
2. 문헌 연구
3. 자료 및 투자전략
3.1 자료
3.2 투자전략
4. 실증 분석
4.1 자료의 기초통계분석
4.2 투자전략의 성과 실증분석
5. 결론
참고문헌
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국정보기술응용학회 [The Korea Society of Information Technology Applications]
- 설립연도
- 1999
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 학회는 정보기술 관련 분야의 연구 및 교류를 촉진하여 국가 및 기업정보화 발전에 공헌함을 그 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- JITAM [Journal of Information Technology Applications and Management]
- 간기
- 격월간
- pISSN
- 1598-6284
- eISSN
- 2508-1209
- 수록기간
- 1999~2026
- 십진분류
- KDC 005 DDC 005
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