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한국 주식시장에서의 주가변동성의 비대칭성에 관한 연구
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- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
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- 간행물
- 재무연구 KCI 등재후보 바로가기
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- 통권
- 제13권 제1호 (2000.05)바로가기
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- 페이지
- pp.129-159
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A238291
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원문정보
목차
<요약>
I. 서론
II. 주식수익률 변동성 추정모형
1. 비대칭 GARCH 모형
2. 비대칭 GARCH 모형의 검증과 비교
3. EGARCH, GJR GARCH, D2 모형 간의 적합성 비교
III. 레버리지 효과와 비대칭 변동성
1. 레버리지 효과와 이동모형
2. 부채비율과 비대칭 변동성 간의 관계에 대한 실증분석
3. D2, EGARCH, GJR GARCH 모형 간의 적합성 비교
IV. 결론
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 재무연구 [Asian Review of Financial Research]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1229-0351
- eISSN
- 2713-6531
- 수록기간
- 1988~2026
- 등재여부
- KCI 등재,SCOPUS
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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