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〈硏究論文〉
’97 한국외환위기의 계량적 특성과 위기경보 가능성
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- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
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- 간행물
- 재무연구 바로가기
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- 통권
- 제11호 제2호 통권16호 (1998.10)바로가기
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- 페이지
- pp.203-235
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A238265
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원문정보
목차
〈요약〉
I. 서론
II. 한국 외환시장의 교란요인 : 전염성과 역전염성 검정
1. 단기 일벌환율자료를 이용한 기초분석
2. 점프-공통요인모형에 의한 전염성과 역전염성 검정
3. 실증분석 결과
III. 외환시장 위기의 측정
IV. 한국외환시장의 구조적 충격의 측청과 특성
1. 월벌자료를 이용한 분석
2. 구조적 충격 식별을 위한 모형 : 조건부이분산을 고려한 Blanchard-Quah분해
3. 실증분석 결과
4. 외환시장 충격의 속성
V. 시사점 및 결론
참고문헌
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 재무연구 [Asian Review of Financial Research]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1229-0351
- eISSN
- 2713-6531
- 수록기간
- 1988~2026
- 등재여부
- KCI 등재,SCOPUS
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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