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아시아 외환시장의 점프위험과 이분산성 및 시변상관관계에 관한 연구
Jump Risk, Heteroscedasticity and Time-Varying Correlations in Asian Foreign Exchange Markets
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- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
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- 간행물
- 재무연구 KCI 등재 바로가기
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- 통권
- 제17권 제2호 (2004.10)바로가기
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- 페이지
- pp.103-133
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A238090
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원문정보
목차
요약
I. 서론
II. 외환시장 분석을 위한 잠재적 요인모형
1. 일별환율의 시계열적 특성
2. 이분산성을 고려한 점프-공통요인 모형
3. 잠재적 요인 모형의 준최우추정
III. 실증분석
1. 자료
2. 실증분석걸과
3. 관련이슈
IV. 결론
참고문헌
Abstract
키워드
외환시장 점프위험 이분산성 시변상관관계 잠재적 공통요인모형저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 재무연구 [Asian Review of Financial Research]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1229-0351
- eISSN
- 2713-6531
- 수록기간
- 1988~2026
- 등재여부
- KCI 등재,SCOPUS
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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