Earticle

현재 위치 Home

주식수익률의 비대칭적 변동성의 결정요인에 관한 연구
Study on Determinants of the Asymmetric Volatility in Stock Return

첫 페이지 보기
  • 발행기관
    한국재무학회 바로가기
  • 간행물
    재무연구 KCI 등재 바로가기
  • 통권
    제16권 제2호 (2003.10)바로가기
  • 페이지
    pp.31-65
  • 저자
    변종국, 조정일, 정기웅
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A238070

※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

7,800원

원문정보

목차

요약
 I. 서론
 II. 이론적 배경과 선행연구
  1. 레버리지 효과(Leverage Effect)
  2. 번동성 환류효과(Volatility Feedback Effect)와 조건부 공분산( Conditional Covariance)
  3. 주가지수선물 도입과 시장의 정보 효율성
 III. 연구 방법
 IV. 분석결과
  1. 자료 및 기술통계분석
  2. 레버리지 효과에 대한 분석
  3. 변동성 환류효과에 대한 분석
  4. 추가지수선물 도입 효과에 대한 분석
 V. 결론
 참고문헌
 Abstract

키워드

비대칭적 변동성 레버리지 효과 변동성 환류효과 정보 비효율성 잡음

저자

  • 변종국 [ Jong-Cook Byun | 산학경영기술연구원 상임연구원 ]
  • 조정일 [ Jung-Il Jo | 영남대학교 상경대학 경영학부 부교수 ]
  • 정기웅 [ Ki-Woong Cheong | 계명대학교 경영대학 경영학과 부교수 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    재무연구 [Asian Review of Financial Research]
  • 간기
    계간
  • pISSN
    1229-0351
  • eISSN
    2713-6531
  • 수록기간
    1988~2026
  • 등재여부
    KCI 등재,SCOPUS
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

이 권호 내 다른 논문 / 재무연구 제16권 제2호

    피인용수 : 0건 (자료제공 : 네이버학술정보)

    함께 이용한 논문 이 논문을 다운로드한 분들이 이용한 다른 논문입니다.

      출처 : 네이버학술정보

        0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.

        페이지 저장
        소속기관 조회
        이용자님의 소속기관(단체)이 서비스에 가입되어 있는지 확인해 보십시오.
        기관회원에 소속되어 있는 이용자는 원문을 무료로 이용할 수 있습니다.