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평균-분산 모형과 평균-VaR 모형간 최적위험자산배분 전략 비교
Difference between Mean-Variance and Mean-VaR Approach in the Optimal Risky Portfolio
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- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
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- 간행물
- 재무연구 KCI 등재후보 바로가기
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- 통권
- 제15권 제2호 (2002.10)바로가기
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- 페이지
- pp.143-172
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A238055
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원문정보
목차
요약
I. 서론
II. 시계열의 확률적 특성
III. 효율적 투자곡선
IV. 최적위험자산배분
V. 시뮬레이션을 통한 MV 모형과 MVaR 모형간 차이 분석
VI. 결론 및 향후 연구방향
참고문헌
Abstract
키워드
자산배분 효율적 투자곡선 평균-분산 모형 VaR bootstrap simulation저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 재무연구 [Asian Review of Financial Research]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1229-0351
- eISSN
- 2713-6531
- 수록기간
- 1988~2026
- 등재여부
- KCI 등재,SCOPUS
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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