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비정규분포하에서의 자산수익률 변동성 추정 : EF접근법을 이용한 GARCH모형의 추정을 중심으로

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  • 발행기관
    한국재무학회 바로가기
  • 간행물
    재무연구 KCI 등재후보 바로가기
  • 통권
    제14권 제2호 (2001.10)바로가기
  • 페이지
    pp.161-198
  • 저자
    최완수, 엄영호, 구본일
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A238040

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8,200원

원문정보

목차

요약
 I. 서론
 II. EF접근법과 GARCH모형에의 응용
  1. 추정함수(EF) 접근법
  2. EF접근법의 GARCH모형에의 응용
  3. 본 연구의 방법론 : 단순 EF접근법
 III. 몬테 칼로 시뮬레이션
  1. 모형의 설정
 2. 시뮬레이션 결과
 IV. 한국종합주가지수 수익률에의 응용
  1. 표본선정과 필터링
  2. 모형의 선정
  3. 모형추정 결과
 V. 결론 및 향후 연구방향
 참고문헌

저자

  • 최완수 [ 연세대학교 경영연구소 선임연구원 ]
  • 엄영호 [ 연세대학교 경영학과 교수 ]
  • 구본일 [ 연세대학교 경영학과 교수 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    재무연구 [Asian Review of Financial Research]
  • 간기
    계간
  • pISSN
    1229-0351
  • eISSN
    2713-6531
  • 수록기간
    1988~2026
  • 등재여부
    KCI 등재,SCOPUS
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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