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원/달러 선물환시장의 위험프리미엄에 관한 연구

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  • 발행기관
    한국재무학회 바로가기
  • 간행물
    재무연구 바로가기
  • 통권
    제11호 제1호 통권15호 (1998.05)바로가기
  • 페이지
    pp.51-76
  • 저자
    김철중, 정치화
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A238023

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6,400원

원문정보

목차

요약
 I. 서론
 II . 선행연구 검토
  1. 외환시장의 위험프리미엄 검정
  2. ARCH와 GARCH모형을 이용한 검정
 III. 연구방법론
  1. GARCH모형의 필요성
  2. GARCH 모형
 IV. 표본의 선정 및 기초통계량 분석
  1. 표본의 선정
  2. 기초통계량 분석
 V. 실증분석결과와 토의
  1.0LS모형을 이용한 분석
  2. GARCH( 1,1) - M 모형을 이용한 분석
 VI. 결론
 참고문헌

저자

  • 김철중 [ 홍익대학교 경영대학 경영학부 교수 ]
  • 정치화 [ 크레디리요네 은행 자금부 부장 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    재무연구 [Asian Review of Financial Research]
  • 간기
    계간
  • pISSN
    1229-0351
  • eISSN
    2713-6531
  • 수록기간
    1988~2026
  • 등재여부
    KCI 등재,SCOPUS
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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