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체결주가데이타를 이용한 주가의 랜덤워크 검증과 내재 호가스프레드 추정
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- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
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- 간행물
- 재무연구 바로가기
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- 통권
- 제10호 제2호 통권14호 (1997.10)바로가기
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- 페이지
- pp.237-262
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A238019
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원문정보
목차
요약
I. 서론
II. 주가행태모형
III. 내재스프레드의 추정
1. 절대 즉시성선호 모형
2. 상대 즉시성선호 모형
3. 모형간 비교
IV. 실증분석
1. GMM추정모형과 결과
2 스프레드와 내재거래비용의 결정요소
V. 결론
참고문헌
부록
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 재무연구 [Asian Review of Financial Research]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1229-0351
- eISSN
- 2713-6531
- 수록기간
- 1988~2026
- 등재여부
- KCI 등재,SCOPUS
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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