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조건부 이분산성을 고려한 자본자산 가격결정모형의 실증적 검증
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- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
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- 간행물
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- 통권
- 제9호 제2호 통권12호 (1996.10)바로가기
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- 페이지
- pp.51-76
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A237992
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원문정보
목차
요약
I. 서론
II. 기존연구의 검토
III. 조건부 CAPM의 검증모형과 추정방법
1. 조건부 CAPM 의 기본모형
2. 역사적 표준편차를 이용한 검증모형
3. ARCH를 이용한 검증모형
4. 도구변수를 이용한 검증모형
5. GMM 추정방법
III. 조건부 CAPM의 검증결과
1. 자료
2. 역사적 표준편차를 이용한 검증결과
3. ARCH모형을 이용한 검증결과
4. 도구변수를 이용한 검증결과
V. 요약 및 결론
참고문헌
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 재무연구 [Asian Review of Financial Research]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1229-0351
- eISSN
- 2713-6531
- 수록기간
- 1988~2026
- 등재여부
- KCI 등재,SCOPUS
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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