현재 위치
Home
한국증권시장에서의 스프레드에 관한 연구 : 결정요인과 하루중 형태에 관한 실증분석
-
- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
-
- 간행물
- 재무연구 바로가기
-
- 통권
- 제9호 제1호 통권11호 (1996.04)바로가기
-
- 페이지
- pp.21-63
-
- 저자
-
- 언어
- 한국어(KOR)
-
- URL
- https://www.earticle.net/Article/A237981
※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.
9,000원
원문정보
목차
요약
I. 스프레드 연구의 의의
II. 자료 및 스프레드 측정방법
1. 표본종목 및 자료
2. 스프레드측정방법
3. 종목별 일평균 스프레드
III. 종목별 스프레드 결정요인의 추정
1. 스프레드 결정요인에 관한 가설
2. 스프레드 회귀분석모형
3. 종목별 스프레드 결정요인 추정결과
IV. 하루중 스프레드에 관한 실증검증
1. 하루중 스프레드의 측정과 표본의 특성
2. 하루중 스프레드의 형태
3. 하루중 스프레드 형태의 비교 : 한국주식시장과 NYSE
4. 종목벌 특성에 따른 하루중 스프레드의 형태
5. 요일별 하루중 스프레드의 형태
6. 하루중 스프레드 결정요인의 회귀분석
V. 요약 및 결론
참고문헌
부록
저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
-
- 간행물명
- 재무연구 [Asian Review of Financial Research]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1229-0351
- eISSN
- 2713-6531
- 수록기간
- 1988~2026
- 등재여부
- KCI 등재,SCOPUS
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
이 권호 내 다른 논문 / 재무연구 제9호 제1호 통권11호
피인용수 : 0건 (자료제공 : 네이버학술정보)
함께 이용한 논문 이 논문을 다운로드한 분들이 이용한 다른 논문입니다.
출처 : 네이버학술정보
0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.