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가격제한폭제도의 가격발견 지연효과와 가격변동성 억제효과에 관한 연구
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- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
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- 간행물
- 재무연구 바로가기
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- 통권
- 제8호 제1호 통권9호 (1995.04)바로가기
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- 페이지
- pp.147-197
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A237973
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원문정보
목차
요약
I. 가격체한폭제도의 의의
II. 일별 상 • 하한가 발생빈도 : 1986-1994
III. 분석자료와 표본기간
1. 분석자료와 가격제한폭
2. 표본기간의 상하한가 발생빈도 : 일별
3. 표본종목의 특성
4. 하루중 시간대별 상 · 하한가 거래횟수와 거래량
IV. 상 · 하한가거래의 하루중 (intraday) 의 가격효과: 거래간 수익률
V. 가격제한폭제도의 가격발견 지연효과
1. 가격발견 지연효과의 측정
2. 상 · 하한가가 오후장 폐장직전 30분 동안에 발생한 경우
3. 상 · 하한가가 오전장 폐장직전 30분 동안에 발생한 경우
VI. 가격제한폭제도의 가격변동성 억제효과
VII. 가격제한폭제도의 일별 가격효과
1. 상 · 하한가 발생일 전후의 일벌수익률의 변화
2. 상 • 하한가 발생잃 전후의 하루중변동성의 변확
VIII. 요약 및 결론
참고문헌
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 재무연구 [Asian Review of Financial Research]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1229-0351
- eISSN
- 2713-6531
- 수록기간
- 1988~2026
- 등재여부
- KCI 등재,SCOPUS
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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