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주식수익률의 條件附 異分散性에 관한 실증적 연구
주식수익률의 조건부 이분산성에 관한 실증적 연구
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- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
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- 간행물
- 재무연구 바로가기
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- 통권
- 제7호 제1호 통권7호 (1994.02)바로가기
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- 페이지
- pp.5-36
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A237955
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원문정보
목차
요약
I. 서론
II. 선행연구의 요약
III. 조건부 이분산성의 검증
1. 자료의 성격과 특성
3. ARCH 및 GARCH 모형에 의한 검증
IV. 조건부 이분산성과 위험프리미엄
1. 표준편차의 ARMA 예측치와 초과수의롤의 회귀관계
2. 초과수익률의 ARCH(3)-m 및 GARCH(l ,l )-m 추정
V. 요약과 몇 가지 시사점
부록
기초자료 및 참고문헌
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 재무연구 [Asian Review of Financial Research]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1229-0351
- eISSN
- 2713-6531
- 수록기간
- 1988~2026
- 등재여부
- KCI 등재,SCOPUS
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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