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<招請論文>

COVERED INTEREST ARBITRAGE AND THE CURRENCY OPTION PRICING : A DISCRETE-TIME ANALYSIS

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  • 발행기관
    한국재무학회 바로가기
  • 간행물
    재무연구 바로가기
  • 통권
    제5권 제1호 통권5호 (1992.12)바로가기
  • 페이지
    pp.333-357
  • 저자
    Cheol S. Eun
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A237947

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원문정보

목차

ABSTRACT
 I . On The Role of Currency Options Contract
 II . Basic Arbitrage Considerations
 III. F oward-Covered Interest Rate Parity: A Brief Review
 IV. Option-Covered Interest Rate Parity
  A. Option-Covered Interest Arbitrage
  B. A Numerical Example
 V. A Multi-Period Extension
  A. A MuHi-Periocl Currency Option Pricing Moclel
  B. Currency Faward-Option Parity
 VI. Concluding Remarks
 REFERENCES

저자

  • Cheol S. Eun [ College of Business and Management, University of Maryland ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    재무연구 [Asian Review of Financial Research]
  • 간기
    계간
  • pISSN
    1229-0351
  • eISSN
    2713-6531
  • 수록기간
    1988~2026
  • 등재여부
    KCI 등재,SCOPUS
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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