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극단값 이론을 이용한 우리나라 주가지수의 VaR 추정

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  • 발행기관
    고려대학교 통계연구소 바로가기
  • 간행물
    응용통계 바로가기
  • 통권
    제18권 (2003.12)바로가기
  • 페이지
    pp.59-86
  • 저자
    박상우, 장인식
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A23769

원문정보

목차

요약
 1. 서론
 2. VaR의 개념
 3. VaR의 측정 방법
 4. 극단값 이론(Extreme Value Theory)
 5. 실증분석
 6. 결론
 참고문헌

키워드

극단값 변동성 블록최대값block maxima VaR ES extreme value volatility POT peaks over threshold GEV Generalized Extreme Value GPD Generalized Pareto Distribution

저자

  • 박상우 [ 고려대학교 대학원 통계학과 석사. 한국은행 경제통계국 ]
  • 장인식 [ 고려대학교 통계학과 교수. (우)136-701 서울특별시 성북구 안암동 5-1 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    고려대학교 통계연구소 [The Institute of Satistics Korea University]
  • 설립연도
    1975
  • 분야
    자연과학>통계학
  • 소개
    본 연구소는 통계학 또는 이와 관련되는 교수 및 대학원생의 연구 활동을 권장하여 학구적 분위기를 조성하고, 교내외의 각종 연구소, 관계 및 산업계에 있어서의 선발적인 통계문제를 해결하는데 적극적으로 참여하여 산학협동의 실을 거두는데 있다.

간행물

  • 간행물명
    응용통계 [THE APPLIED STATISTICS]
  • 간기
    연간
  • pISSN
    1229-6686
  • 수록기간
    1986~2005
  • 십진분류
    KDC 310 DDC 310

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