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극단값이론(Extreme Value Theory)응용I -시계열 모형을 중심으로 -
Application of Extreme Value Theory for Stationary Time Series

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  • 발행기관
    고려대학교 통계연구소 바로가기
  • 간행물
    응용통계 바로가기
  • 통권
    제6권 (1991.12)바로가기
  • 페이지
    pp.57-64
  • 저자
    박유성, 강창완
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A23702

원문정보

목차

ABSTRACT
 1. 머릿말
 2. 시계열 모형에서의 극단값분포
 3. MA(1) 모형에서의 응용 예
 4. 결론 및 토의
 참고문헌

저자

  • 박유성 [ Yousung Park | 고려대학교 통계연구소 Post-Doctor ]
  • 강창완 [ Changwan Kang | 고려대학교 통계학과 박사과정 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    고려대학교 통계연구소 [The Institute of Satistics Korea University]
  • 설립연도
    1975
  • 분야
    자연과학>통계학
  • 소개
    본 연구소는 통계학 또는 이와 관련되는 교수 및 대학원생의 연구 활동을 권장하여 학구적 분위기를 조성하고, 교내외의 각종 연구소, 관계 및 산업계에 있어서의 선발적인 통계문제를 해결하는데 적극적으로 참여하여 산학협동의 실을 거두는데 있다.

간행물

  • 간행물명
    응용통계 [THE APPLIED STATISTICS]
  • 간기
    연간
  • pISSN
    1229-6686
  • 수록기간
    1986~2005
  • 십진분류
    KDC 310 DDC 310

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