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Black-Scholes모형을 이용한 변액보험의 최저사망보증보험금 옵션가치 평가
The Option Pricing of Guaranteed Minimum Death Benefit in Variable life with Black-Scholes Option Pricing Model
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- 발행기관
- 국제부동산정책학회 바로가기
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- 간행물
- 토지와건물 바로가기
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- 통권
- 제26호 (2012.01)바로가기
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- 페이지
- pp.191-211
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A234815
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원문정보
초록
- 영어
- This study evaluates GMDB(Guaranteed Minimum Death Benefit) put option of variable-universal life product with Black-Scholes option pricing model. The result is that first, life insurance company should prepare the contingency plan in regarding to investment risk of GMDB. Second, the fee for GMDB is divided by operating fund types. It means that the company consider volatility of underlying asset. According to analyzing GMDB rate as of reserve in equity fund type with between B-S model and Korean standard model, their rates are 42.14% and 2.539% respectively as of after 50years. Third, the company should establish the guide-line of standard for GMDB fee by progressing. At last, the company accumulate historical data of GMDB fee and update its data. and also, setting the internal networking to enact from market scenario formerly.
목차
ABSTRACT
Ⅰ. 서론
Ⅱ. Black-Scholes모형과 GMDB의 옵션적 성격
2.1 Black-Scholes 모형
2.2 GMDB의 옵션적 성격
Ⅲ. 현행 GMDB수수료 산출 방식
Ⅳ. 측정결과
4.1 현행 기준
4.2 Black-Scholes 기준
Ⅴ. 요약 및 결론
<참고문헌>
키워드
variable-universal life product Guaranteed Minimum Death Benefit Black-Scholes option pricing model저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 국제부동산정책학회 [INTERNATIONAL REAL ESTATE POLICY SOCIETY]
- 설립연도
- 1984
- 분야
- 사회과학>지역개발
- 소개
- 본학회는 국제적 학술교류와 학문연구활동을 통해 부동산학 이론을 체계화하고 국가 및 공공기관에 자료를 제공하여 부동산정책 개발에 기여함을 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 토지와건물 [THE JOURNAL OF REAL ESTATE]
- 간기
- 연간
- pISSN
- 2383-8256
- 수록기간
- 1985~2025
- 십진분류
- KDC 321 DDC 333
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