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예ㆍ대출금을 중심으로 한 은행산업 시계열 분석

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  • 발행기관
    고려대학교 정경대학 통계학과 바로가기
  • 간행물
    시계열 분석 사례집 바로가기
  • 통권
    VII(2001년 2학기) (2001.12)바로가기
  • 페이지
    pp.360-399
  • 저자
    황선욱, 김성환, 김용환, 박성곤, 이준경
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A22197

원문정보

목차

I. 들어가며
  1. 분석변수 설명
  2. 이 보고서에 사용된 분석
  3. 변수의 변환
 II. 예금의 시계열 모형
  1. 승법계절 ARIMA모형
  2. 전이함수 모형
  3. 개입을 고려한 전이함수 모형
  4. 각 모형간의 비교
 III. 대출금의 시계열 모형
  1. 승법계절 ARIMA모형
  2. 전이함수 모형
  3. 개입을 고려한 전이함수 모형
  4. 모형간의 비교
 IV. 예대율의 개입모형
  1. IMF이전에 대한 승법계절 ARIMA모형
  2. 예대율의 개입분석
 V. 회귀모형에의 접근
  1. 들어가며
  2. 예금 모형
  3. 대출금 모형
  4. 회귀모형의 비교
 VI. 은행의 12월 효과에 대하여
  1. 들어가며
  2. 분석
 VII. 결론 및 예측
  1. 결론
  2. 예측
 VIII. 참고문헌

저자

  • 황선욱 [ 9541019 ]
  • 김성환 [ 9541025 ]
  • 김용환 [ 9541039 ]
  • 박성곤 [ 9541078 ]
  • 이준경 [ 9640018 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    고려대학교 정경대학 통계학과 [高麗大學校 政經大學 統計學科]
  • 분야
    자연과학>통계학

간행물

  • 간행물명
    시계열 분석 사례집
  • 간기
    연간
  • 수록기간
    ~2003
  • 십진분류
    KDC 320 DDC 330

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