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KOSPI200 선물의 양면, 투기와 위험분산 -EGARCH 모형을 통한 주식/선물 위험 예측 -위험 분산을 위한 최적 헤지비율 추정 -GARCH-M모형을 이용한 위험츠리미엄 추정

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  • 발행기관
    고려대학교 정경대학 통계학과 바로가기
  • 간행물
    경영경제 데이터 분석 사례집 바로가기
  • 통권
    VI(2003년도 1학기) (2003.07)바로가기
  • 페이지
    pp.1-42
  • 저자
    문정석, 서진구, 최원철, 양덕현
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A22138

원문정보

목차

I. 연구동기 및 주요개념
  1. 서론
  2. 주요 개념
 II. 분석 개요
  1. 분석변수 1(종속변수)
  2. 분석변수 2(독립변수)
  3. 분석순서
  4. 변수 변환
  5. 분석변수의 시도표
 III. KOSPI200지수의 위험 예측 모형
  1. 고전적 회귀모형(OLS 추정)
  2. 자기회귀 모형 : AR(p)
  3. 조건부 이분산 모형 : GARCH(p,q)
  4. 각 모형의 잔차 비교와 특이치 분석
 IV. KOSPI200 선물의 위험 예측 모형
  1. 고전전 회귀모형(OLS추정)
  2. 자기회귀 모형 : AR(p)
  3. 조건부 이분산 모형 : GARCH(p,q)
  4. 각 모형의 잔차 비교와 특이치 분석
  5. KOSPI200 지수 모형과 선물지수 모형의 비교
 V. KOSPI200 지수와 선물의 최적 헤지비율 추정 및 성과 비교
  1. 최적 헤지비율(Optimal Hedge Ratio)
  2. 무헤지, 단순헤지, 불변헤지의 성과 비교
 VI. KOSPI200 지수와 선물간의 시간변화 위험프리미엄 추정 모형
  1. 불편 기대가설 검증
  2. 시간변화 위험 프리미엄 추정
  3. 불편기대가설 및 시변 프리미엄 검증의 의미
 VII. 최종 결론 및 후기
 참고문헌
 SAS PROGRAM

저자

  • 문정석 [ 통계학과 ]
  • 서진구 [ 통계학과 ]
  • 최원철 [ 통계학과 ]
  • 양덕현 [ 통계학과 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    고려대학교 정경대학 통계학과 [高麗大學校 政經大學 統計學科]
  • 분야
    자연과학>통계학

간행물

  • 간행물명
    경영경제 데이터 분석 사례집
  • 간기
    연간
  • pISSN
    2092-0199
  • 수록기간
    1998~2005
  • 십진분류
    KDC 320 DDC 330

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