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실물경제지표를 이용한 금리스프레드 예측모델

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  • 발행기관
    고려대학교 정경대학 통계학과 바로가기
  • 간행물
    경영경제 데이터 분석 사례집 바로가기
  • 통권
    V(2002년 1학기) (2002.07)바로가기
  • 페이지
    pp.27-46
  • 저자
    김종철, 강성면, 박유석, 송면
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A22131

원문정보

목차

1. 서론
 2. 본론
  국공채 모형의 OLS적합
  분계점 효과를 고려한 국공채 모형의 OLS적합
  AUTOREG를 이용한 모형의 설정
  콜금리 모형의 OLS적합
  분계점 효과를 고려한 콜금리 모형의 OLS적합
  AUTOREG를 이용한 모형의 설정
  연립방정식 모형의 적합
 3. 결론

저자

  • 김종철 [ 통계학과 9541031 ]
  • 강성면 [ 통계학과 9838091 ]
  • 박유석 [ 통계학과 9838089 ]
  • 송면 [ 통계학과 99190034 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    고려대학교 정경대학 통계학과 [高麗大學校 政經大學 統計學科]
  • 분야
    자연과학>통계학

간행물

  • 간행물명
    경영경제 데이터 분석 사례집
  • 간기
    연간
  • pISSN
    2092-0199
  • 수록기간
    1998~2005
  • 십진분류
    KDC 320 DDC 330

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