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GARCH 모형을 통한 금리에 대한 옵션가격 설정

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  • 발행기관
    고려대학교 정경대학 통계학과 바로가기
  • 간행물
    경영경제 데이터 분석 사례집 바로가기
  • 통권
    IV(2001년 1학기) (2001.07)바로가기
  • 페이지
    pp.143-166
  • 저자
    이준수, 오진영, 유한나
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A22127

원문정보

목차

서론 : 금리에 대한 파생금융상품 개발
  1. 금리를 기초자산으로 하는 옵션
  2. 금리와 채권가격
  3. 분석방향
 본론 : Option Pricing Model
  1. 옵션 개요
  2. Binomial option pricing model을 이용한 Call option 가격 설정
  3. 변동성의 정의
  4. Put-call parity를 이용한 Put option 가격 설정
 본론 II : Option Pricing Model Parameter 추정
  1. Binomial Option Pricing Model Parameter
  2. 분석에 사용할 모형
  3. 최종 적합된 모형
  4. 모형의 적합
  5. 추정된 Volaility
  6. 권리행사가격 예측
 결론 Option 가격 설정

저자

  • 이준수 [ 고려대학교 통계학과 9531034 ]
  • 오진영 [ 고려대학교 통계학과 9738009 ]
  • 유한나 [ 고려대학교 통계학과 9838086 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    고려대학교 정경대학 통계학과 [高麗大學校 政經大學 統計學科]
  • 분야
    자연과학>통계학

간행물

  • 간행물명
    경영경제 데이터 분석 사례집
  • 간기
    연간
  • pISSN
    2092-0199
  • 수록기간
    1998~2005
  • 십진분류
    KDC 320 DDC 330

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