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Mining Pairs-Trading Patterns: A Framework
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- 발행기관
- 보안공학연구지원센터(IJDTA) 바로가기
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- 간행물
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- 통권
- Vol.6 No.6 (2013.12)바로가기
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- 페이지
- pp.19-28
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- 저자
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- 언어
- 영어(ENG)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A217314
※ 원문제공기관과의 협약기간이 종료되어 열람이 제한될 수 있습니다.
원문정보
초록
- 영어
- Pairs trading is an investment strategy that depends on the price divergence between a pair of stocks. Essentially, this strategy involves choosing a pair of stocks that historically move together, then taking a long-short position if the pair’s prices diverge, and finally reversing the previous position when prices converge. The rationale of the pairs trading is to make a profit and avoid market risk. This review focuses on presenting researchers with the state-of-the-art techniques used in finding pairs trading. In addition, it shows the most important key issues that researchers need to consider while investigating or studying the financial data in finding pairs.
목차
Abstract
1. Introduction
1.1. Contributions and Paper Outline
2. Pairs Trading Framework
3. Used Techniques and Models
3.1. Traditional Statistical Approaches
3.2. Mining and Machine Learning Techniques
4. Key Issues in Pairs Trading
5. Summary
Acknowledgements
References
키워드
Pairs Trading Data Mining Stock Market저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 보안공학연구지원센터(IJDTA) [Science & Engineering Research Support Center, Republic of Korea(IJDTA)]
- 설립연도
- 2006
- 분야
- 공학>컴퓨터학
- 소개
- 1. 보안공학에 대한 각종 조사 및 연구 2. 보안공학에 대한 응용기술 연구 및 발표 3. 보안공학에 관한 각종 학술 발표회 및 전시회 개최 4. 보안공학 기술의 상호 협조 및 정보교환 5. 보안공학에 관한 표준화 사업 및 규격의 제정 6. 보안공학에 관한 산학연 협동의 증진 7. 국제적 학술 교류 및 기술 협력 8. 보안공학에 관한 논문지 발간 9. 기타 본 회 목적 달성에 필요한 사업
간행물
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- 간행물명
- International Journal of Database Theory and Application
- 간기
- 격월간
- pISSN
- 2005-4270
- 수록기간
- 2008~2016
- 십진분류
- KDC 505 DDC 605
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