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초록

영어

Forex trading participants, due to the intensified economic internationalization exchange risk avoidance measures are needed. In this research, Model suitable for estimation of time-series data, such as stock prices and exchange rates, through the concealment of HMM and estimate the short-term exchange rate forecasting model is applied to the prediction of the future. Estimated by applying the optimal model if the real exchange rate data for a certain period of the future will be able to predict the movement aspect of it. Alleged concealment of HMM. For the estimation of the model to accurately estimate the number of states of the model via Bayesian Information Criterion was confirmed as a model predictive aspect of physical exercise aspect and predict the movement of the two curves were similar.

한국어

경제적인 국제화가 심화되어 세계경제가 통합화되는 환경에서 기업 및 개인, 금융기관 등의 외환거래 참가 가들에게 외환거래로 인한 환위험의 회피방안이 무엇보다 절실하다. 이 방안을 마련하기 위하여 본 연구에서는 환율, 주가와 같은 시계열데이터의 모형추정에 적합한 은닉마아코프모델을 통해 단기 환율의 예측모형을 추정하고 이를 통 해 향후 예측에 적용한다. 실제의 원/달러 환율데이터를 적용하여 최적의 모형이 추정된다면 이를 통해 향후의 일정 기간의 운동양태의 예측이 가능할 것이다. 은닉마아코프모형의 추정을 위하여 베이지안정보기준을 통해 모형의 상태 수를 정확하게 추정하는지를 확인하였으며 추정되는 모형으로 예측한 결과 실제 운동양태와 예측에 있어 두 곡선의 운동양태가 유사함을 확인하였다.

목차

요약
 Abstract
 Ⅰ. 서론
 Ⅱ. 관련 연구
 Ⅲ. 은닉마아코프모델(HMM)
  1. 은닉마아코프모델(Hidden Markov Model)
  2 모델 상태 수 결정기준 (BIC vs CS)
 Ⅳ. 실험
  1. 예측모델 추정을 위한 상태 수 결정
  2. 예측모델을 통한 예측 결과
 Ⅴ. 결론
 참고문헌

키워드

저자

• 전진호 [ Jin-Ho Jeon | 정회원, 관동대학교 경영학과 ]
• 김민수 [ Min-Soo Kim | 정회원, 관동대학교 무역학과 ] 교신저자

참고문헌

발행기관

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• 간행물명

  한국인터넷방송통신학회 논문지 [The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication]

• 간기

  격월간

• pISSN

  2289-0238

• eISSN

  2289-0246

• 수록기간

  2001~2025

• 십진분류

  KDC 326 DDC 380