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Session 10 : 금융공학, 좌장 : 김종권(신흥대학)

주가수익률에 대한 각국별 거시경제변수의 영향분석 - VAR모형 사용 -

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  • 발행기관
    대한안전경영과학회 바로가기
  • 간행물
    대한안전경영과학회 학술대회논문집 바로가기
  • 통권
    2005년도 대한안전경영과학회 추계학술대회 (2005.11)바로가기
  • 페이지
    pp.537-557
  • 저자
    김종권
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A158209

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원문정보

초록

영어
The estimate on volatility of stock price is related with optimum of portfolio and Important for allocation of capital asset. If the volatility of stock price is varied according to macroeconomic variables on monetary policy and industrial production, it will assist capital asset to allocate. This paper is related with stock market volatilities on macroeconomic variables in U.S. and Europe, Korea. And, it Is pertain to vary in time of this variables. Thus, this paper is related with volatilities of monetary and physical macroeconomic variables on basis of statistics. And, it is ranged front capital investment to portfolio allocation. Also, this paper takes out of sample forecast and study more after this. In case Germany, France, Italy and the Netherlands, the relative importance of monetary policy and Industrial production Is different from these countries. In case Italy and the Netherlands, monetary policy is primary factor at stabilizing for volatility of stock price. In case Korea, increasing monetary policy and industrial production is positively affected stock market. It is that the positive effect of stock price is caused by mollifying monetary policy and economic growth. Specially, this conclusion is similar to US. In Korea, gradual increase in monetary and industrial production is necessary to stability of stock market. It is different to previous results on basis of increasing stock price of money in long period.

목차

Abstract
 I. 서론
 II. 문헌연구
 III. 자료와 기초통계분석
 IV. 주가 수익률에 대한 거시경제적 요소들의 영향분석
 V. 요약 및 결론
 참고문헌

키워드

monetary policy volatility of stock price industrial production

저자

  • 김종권 [ 신흥대학 경상정보계열 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    대한안전경영과학회 [Korea Safety Management & Science]
  • 설립연도
    1999
  • 분야
    공학>안전공학
  • 소개
    안전경영에 관한 학문과 기술을 발전,보급,응용하여 안전기술 및 관리기술의 진흥에 공헌하며, 재해예방을 통한 안전사회의 구현을 그 목적으로 함.

간행물

  • 간행물명
    대한안전경영과학회 학술대회논문집
  • 간기
    부정기
  • 수록기간
    1999~2022
  • 십진분류
    KDC 530 DDC 620

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