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Estimation of Volatility of Korea Stock Price Index Using Winbugs
Winbugs를 이용한 우리나라 주가지수의 변동성에 대한 추정
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- 발행기관
- 조선대학교 기초과학연구원 바로가기
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- 간행물
- 통합자연과학논문집(구 조선자연과학논문집) KCI 등재후보 바로가기
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- 통권
- 제4권 2호 (2011.06)바로가기
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- 페이지
- pp.121-129
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A153929
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원문정보
초록
- 영어
- The purpose of this paper is to estimate the fluctuation of an earning rate and risk management using the price index of Korea stocks. After an observation of conception of fluctuation, we can show volatility clustering and fluctuation phenomenon in the Korea stock price index using GARCH model with heteroscedasticity. In addition, the effects of fluctuation on the time-series was evaluated, which showed the heteroscedasticity. MCMC method and Winbugs as Bayesian computation were used for analysis.
목차
Abstract
1. 서론
1.1. 연구 배경 및 목적
2. 이분산성 시계열 모형
2.1. ARCH모형(Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity)
2.2. GARCH 모형
2.3. EGARCH 모형
2.4. TGARCH 모형
2.5. IGARCH 모형
2.6. GARCH-M 모형
3. 베이지안의 이론적 배경
3.1. 베이지안 추론
3.2. 베이지안 계산방법과 MCMC 알고리즘
4. 실증분석
참고문헌
키워드
GARCH Model MCMC Volatility Winbugs저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 조선대학교 기초과학연구원 [The Natural Science Research Institute of Chosun]
- 설립연도
- 2008
- 분야
- 자연과학>자연과학일반
- 소개
- 본 연구원은 기초과학을 진흥하기 위한 연구·교육 및 그 보급을 목적으로 한다. 이 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 기초과학 제 분야에 관한 조사와 연구 2. 기초과학에 관한 학술행사(학술대회, 학술세미나, 심포지엄, 초청강연회 등) 개최 3. 학문후속세대 및 일반인을 위한 기초과학 교육 4. 기관지『조선자연과학논문지』 발간 5. 『자연과학연구총서』, 『자연과학번역총서』 등 단행본 발간 6. 기타 본 연구원의 목적과 관련된 사업
간행물
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- 간행물명
- 통합자연과학논문집(구 조선자연과학논문집) [Journal of Integrative Natural Science]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 2005-1042
- 수록기간
- 2008~2025
- 등재여부
- KCI 등재
- 십진분류
- KDC 405 DDC 505
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