Earticle

다운로드

옵션시장의 과잉반응에 관한 연구: 1997-1998년 외환위기를 전후하여
Overreaction in the Options Market: Around the Asian Financial Crisis of 1997-1998

  • 간행물
    산업혁신연구 KCI 등재후보 바로가기
  • 권호(발행년)
    제24권 제3호 (2008.12) 바로가기
  • 페이지
    pp.25-63
  • 저자
    김솔
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A98342

원문정보

목차

논문초록
 Ⅰ. 서론
 Ⅱ. 기존 연구 고찰
  2.1 과잉반응가설
  2.2 내재변동성
  2.3 Hull and White(1987)의 추계적 변동성 하에서의 옵션 가치 평가 모형
  2.4 Brenner and Subrahmanyam(1988)의 내재변동성 모델
  2.5 기존의 실증분석
 Ⅲ. 실증 분석
  3.1 자료
  3.2 만기 구조의 가정
  3.3 추계적 모형의 검정
  3.4 검정결과
  3.5 모형 재설정에 의한 검정
  3.6 프로세스의 가정이 필요 없는 검정
 Ⅳ. 결론
 참고문헌
 Abstract

저자

  • 김솔 [ Kim, Sol | 한국외국어대학교 경영학부 교수 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

    간행물 정보

    • 간행물
      산업혁신연구 [The Journal of Industrial Innovation]
    • 간기
      계간
    • pISSN
      2005-2936
    • eISSN
      2800-0080
    • 수록기간
      1985~2026
    • 등재여부
      KCI 등재
    • 십진분류
      KDC 325 DDC 658