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주가지수선물 스프레드거래 전략의 수익성에 관한 실증연구
An Empirical Study on the Profitability of Stock Index Futures Spreads

  • 간행물
    기업경영연구 바로가기
  • 권호(발행년)
    제9권 제1호(제16집) (2002.06) 바로가기
  • 페이지
    pp.83-100
  • 저자
    태석준
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A296149

원문정보

목차

I. 서론
 II. 선행연구
 III. 스프레드거래 불가영역
 lV. 실증분석 방법
 V. 실증분석 결과
  1. 가격 괴리율
  2. 사후적 스프레드거래 수익성
  3. 사전적 스프레드거래 수익성
 VI. 요약 및 결론
 참고문헌
 Abstract

저자

  • 태석준 [ Tae. Suk Joon | 서원대학교 경영학과 조교수 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

    간행물 정보

    • 간행물
      기업경영연구 [Korean Corporation Management Review]
    • 간기
      격월간
    • pISSN
      1229-957X
    • 수록기간
      1994~2025
    • 등재여부
      KCI 등재
    • 십진분류
      KDC 325 DDC 658