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국채 현ㆍ선물의 ECM에 의한 헤지
A Study on the Hedge in KTB Spot and Futures by ECM

  • 간행물
    기업경영연구 바로가기
  • 권호(발행년)
    제14권 제1호 (2007.06) 바로가기
  • 페이지
    pp.67-82
  • 저자
    임병진
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A295758

원문정보

목차

국문 요약
 I. 서론
 II. 선행연구
 III. 헤지비율추정모형
  3.1 시계열 검정모형
 IV. 실증결과분석
  4.1 연구설계 및 자료
  4.2 자료
  4.3 단위근검정과 공적분검정
  4.4. 실증결과분석
 V. 결론
 참고문헌
 Abstract

저자

  • 임병진 [ Yim, ByungJin | 열린사이버대학교 경영학과 교수 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

    간행물 정보

    • 간행물
      기업경영연구 [Korean Corporation Management Review]
    • 간기
      격월간
    • pISSN
      1229-957X
    • 수록기간
      1994~2025
    • 등재여부
      KCI 등재
    • 십진분류
      KDC 325 DDC 658