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An Empirical Study on the Hedge of CSI 300 Index Futures for the Risk Management in the Manufacturing industry Style Fund Investment of Shenzhen Stock Exchange

  • 간행물
    동중아시아경상학회 학술대회 바로가기
  • 권호(발행년)
    한몽수교 23주년기념 제47차 국제학술대회 (2013.07) 바로가기
  • 페이지
    pp.24-36
  • 저자
    Yim, Byung-Jin
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A201496

원문정보

목차

Ⅰ. Introduction
 Ⅱ. Data and Descriptive Statistics
 Ⅲ. Methodology
  3.1 The Regression Method
  3.2 The Vector Error Correction Method (VECM)
  3.3 The Multivariate GARCH(1,1) Method
  3.4 The hedge performance analysis
 Ⅳ. Empirical Results
  4.1 The Regression Method
  4.2 The Error Correction Method
  4.3 The Multivariate GARCH Method
  4.4 The hedge performance analysis
 Ⅴ. Conclusions
 References

저자

  • Yim, Byung-Jin [ Professor of Finance, School of Management, Yeungnam University. ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

    간행물 정보

    • 간행물
      동중아시아경상학회 학술대회
    • 간기
      부정기
    • 수록기간
      2000~2021
    • 십진분류
      KDC 320 DDC 330