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The Perforance of the Jarrow-Rudd Option Model When a Volatility is Changing

  • 간행물
    동중아시아경상학회 학술대회 바로가기
  • 권호(발행년)
    한몽수교 22주년기념 6개국 제44차 국제학술대회(2012년 하계학술대회) (2012.06) 바로가기
  • 페이지
    pp.79-94
  • 저자
    정도섭
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A180490

원문정보

목차

Abstract
 I. Introduction
 II. Alternative Option Pricing Models
  1. The Black-Scholes Model
  2. Heston's Stochastic Volatility Model
  3. Jarrow-Rudd's Model and Approximating Call Price
 III. Monte Carlo simulation
  1. The Design of Simulation
  2. The Results of Monte Carlo Simulation
 IV. Conclusion
 References

저자

  • 정도섭 [ Do Sub Jung | Assistant professor, Division of Business Administration, Sun Moon University ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

    간행물 정보

    • 간행물
      동중아시아경상학회 학술대회
    • 간기
      부정기
    • 수록기간
      2000~2021
    • 십진분류
      KDC 320 DDC 330