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KOSPI 200 선물을 이용한 홍콩 HANGSENG 주식투자 위험관리에 관한 실증적 연구
An Empirical Study on the Cross Hedge of KOSPI 200 Futures for Risk Management in HANGSENG investment

  • 간행물
    동중아시아경상학회 학술대회 바로가기
  • 권호(발행년)
    한몽수교 21주년기념 7개국 제41차 국제학술대회(2011년 하계학술대회) (2011.07) 바로가기
  • 페이지
    pp.201-219
  • 저자
    임병진
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A165649

원문정보

목차

I. 서론
 II. 선행연구
 III. 연구자료 및 연구모형
  3.1 연구자료
  3.2 연구모형
 IV. 실증연구 결과분석
  4.1 가정
  4.2 기초통계 분석 및 상관관계분석
  4.3 KOSPI 200 선물과 지수간의 단위근과 공적분 검정결과 분석
  4.4 헤지비율추정결과 분석
  4.5 헤지성과결과 분석
 V. 결론
 참고문헌

저자

  • 임병진 [ Bungjin Yim | 영남대학교 경영학부 부교수 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

    간행물 정보

    • 간행물
      동중아시아경상학회 학술대회
    • 간기
      부정기
    • 수록기간
      2000~2021
    • 십진분류
      KDC 320 DDC 330